A mai város területén i.e. 1000-ben a föníciaiak alapítottak települést, Malaka néven. Később a rómaiak foglalták el a területet a karthágóiaktól, a VI. században pedig a vizigótok ellenőrzése alatt állt. A VIII. században Spanyolországot meghódították az arabok, Málaga pedig fontos kereskedelmi központ lett a córdobai kalifa tulajdonában. A város arab neve Malaqah (jelentése só) lett, mivel a kikötőben kifogott halakat továbbszállításuk előtt sóval tartósították. A várost 1487-ben foglalták el a spanyolok.
Az archeológusok a Calle Nosquera és Muro de las Catalinas közötti földterületen végeznek építkezéshez kapcsolódó megelőző feltárásokat. Sonia Lopez ásatásvezető régész a legérdekesebb felfedezésnek azt tartja, hogy az elmúlt 500 év során ezen a területen alig-alig változtak a házak és az utcák.
A másik érdekesség, hogy az ásatások során meglelték a város legrégebbi nyilvánosházait, amelyeket a mórok kiűzése után hoztak létre Málagában. Az adott településrész házainak egy része a mórok elleni háborúban kitűnt lovag, a többi pedig egy spanyol nemesember tulajdonába került, utóbbi az ingatlanokban bordélyt működtetett.
Érdekes módon a városnak ezen részén a malagai prostituáltak egészen a legutóbbi időkig "űzték az ipart". A régmúlt századokban egyébként a prostituáltak lakta utcákat éjszakára bezárták, itt nem árultak alkoholt, az orvos hetente pedig egyszer vizsgálta meg a könnyűvérű leányzókat.
